Могут появляться дополнительные сигналы — вытряхивание, тест уровня, ап-траст. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть. Анализ объема теория ганна помогает понять поведение рынка на основе объемов и анализа свечей. Однако вам нужно применять этот анализ очень осторожно и учитывать все переменные. Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной.
VSA анализ: метод Вайкоффа и Вильямса, сигналы Volume Spread Analysis, индикатор
Такой подход к анализу позволяет выявлять множество сигналов и определять, какие участники рынка доминируют в данный момент. Основная идея VSA заключается в том, что объемы торговли являются ключевым фактором при анализе рынка. При увеличении объемов торговли на восходящем тренде можно говорить о поддержке растущего движения. Возрастание объема при спадающем тренде, напротив, может указывать на то, что тренд начинает ослабевать. Читая тикерную ленту, он начал замечать различные закономерности, связанные с ценовым объемом и крупными игроками.
Как распознать вероятные вершины рынка или окончание ралли?
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.
VSA сигналы роста/падения и разворота цены
Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому. Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Визуальная подсказка по методу VSA — в нашем Telegram 📊
Для информированных трейдеров, это ясный признак силы.Специалисты фондового рынка не хотят покупать акции по высоким ценам. Они уже купили основной запасна более низких уровнях. Так как рынокприближается к области, где запертые трейдеры могут продать свои акции без потерь, цены, как ракета, сгэпом выстреливают вверх на широком спрэде. В общем логику тестирование уровней и зон я думаю мы обсудили. Ралли на любых основанных на акциях индексах, обычно длятся недолго, если в фоне присутствуетпредложение.
Признаки силы на бычьих (восходящих) барах
Так же рекомендуем изучить основные понятия и применение горизонтального объема, что может стать для вас важным фактором в анализе и принятии решения. Несмотря на критику линий тренда, пользователи VSA по-прежнему считают полезным их использование. Но у них есть своя собственная точка зрения на использование этого инструмента. Изолированные разворотные точки или изолированные точки пивот – это графический паттерн, состоящий из трех свечей. Теперь, после того как мы увидели, как подтверждение выглядит на нескольких свечах, пришло время посмотреть, как аномалии могут выглядеть на многосвечном графике.
Тренды исключительно важны для трейдеров, поэтому инструменты для их обнаружения очень популярны. Одним из самых простых и наиболее широко используемых инструментов для поиска трендов являются линии тренда. После этого можно провести линию через максимумы и линию через минимумы.
Вы видите на графике уменьшение объемов на росте цены, переписывание локального максимума. Рынок, который готовится к пробою вверх/вниз торгового диапазона, обычно показывает понижающийся объем до пробоя, с заметно более высоким объемом после начала пробоя. Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая “обидная” ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много.
Если же свеча с “падающей звездой” формируется вскоре после завершения фазы распределения, то, скорее всего, вы наблюдаете успешное тестирование спроса. Рынок принял движение вверх, завершив сессию на уровне заметно выше уровня открытия. Об этом свидетельствует широкое тело бычьей свечи. Кроме того, высокий объем указывает на то, что трейдеры присоединились к движению вверх, что означает, что рынок еще не готов к более низким ценам.
- VSA также может подойти не каждому трейдеру и не каждой торговой стратегии.
- График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца.
- Большинство японцев имели позиции нафондовом рынке и были довольны своим положением.
- При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает.
- Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках.
- Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.
- По сути, уровни поддержки и сопротивления создают горизонтальный канал, в котором цены движутся вбок, прыгая туда-сюда между минимумом и максимумом.
Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы “выбросить” с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров. Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения.
6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. Несколько лет понадобилось на то, чтобы разобраться, кто такие высокочастотные трейдеры и какие технологии они используют. Финансовые регуляторы в итоге ужесточили правила для высокочастотников — сегодня HFT есть на рынках, но они работают прозрачней и подконтрольней, а правила своих стратегий они обязаны раскрывать регуляторам. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков.
Это связано с тем, что, в конечном счете, сама цена не так важна, как спред. И не имеет значения, является ли свеча или тренд бычьим или медвежьим. Помните, что цены не движутся сами по себе, для их движения необходимы усилия, и неважно в какую сторону направлено движение – вверх или вниз. Чтобы сдвинуть цену на определенную величину в сторону понижения, вам потребуется такое же усилие, как и для того, чтобы сдвинуть ее на аналогичную величину в сторону повышения. Тело свечи показывает спред между ценами открытия и закрытия. В зависимости от цвета свечи или ее тела, она может быть бычьей или медвежьей.
Они считают, что их метод позволяет увидеть, как развивается тренд в динамике. Поэтому они называют метод динамическими линиями тренда. Изолированный разворотный минимум имеет среднюю свечу с максимумом, который ниже максимумов соседних свечей, и минимумом, который также ниже минимумов свечей по другую сторону от средней свечи. Паттерн “останавливающий объем” говорит о том, что рынок, вероятно, скоро развернется, начав движение вверх. Паттерн часто начинает развиваться перед началом пика покупок. Однако эксперты VSA не рекомендуют действовать сразу после того, как вы заметили свечу с узким спредом.
Ваша торговля станет захватывающей,поскольку вы поймете, что можете читать рынок, а это бесценный навык, которым обладают немногие. Метод VSA помогает трейдеру принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок. Анализ объемов и цен позволяет лучше понять механизмы рынка и предсказывать его поведение с большей точностью. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи.
Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд. Если рынок говорит нам, что происходит, нас не должны интересоватьвопросы «почему», также и новостные ленты станут лишь ненужным отвлечением, когда вы должнымобразом научитесь читать рынок. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.
Поэтому спред уменьшается, а цены пытаются удержаться вблизи максимумов сессии, что приводит к появлению длинных верхних фитилей. Объем на вершине является полной противоположностью паттерна “останавливающий объем”. Он состоит из последовательности свечей с постоянно сужающимися телами и длинными верхними фитилями.
Просто знать, сколько участников вовлечено в рынок, недостаточно, если при этом не известно, что они делают. Именно поэтому разумно сочетать изучение как ценовых движений, так и сопутствующего им объема. Такой тип анализа потенциально может стать инструментом, который поможет вам понять, что происходит на рынке и куда он может двигаться дальше.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
